具体的金融产品的利率由无风险利率和风险溢价构成。一般来说,风险溢价包括以下几种类型( )。
A: 违约风险溢价
B: 通货膨胀风险溢价
C: 流动性风险溢价
D: 期限风险溢价
A: 违约风险溢价
B: 通货膨胀风险溢价
C: 流动性风险溢价
D: 期限风险溢价
举一反三
- 无风险利率包含 ( ) A: 违约风险溢价 B: 流动性风险溢价 C: 期限风险溢价 D: 通货膨胀风险溢价
- 价格领导模式的模型可表示为（）。 A: A贷款利率=基准利率+违约风险溢价调整点数+期限风险溢价调整点数 B: B贷款利率=基准利率+违约风险溢价调整点数 C: C贷款利率=基准利率+期限风险溢价调整点数 D: D贷款利率=基准利率×违约风险溢价乘数
- 名义利率和无风险利率的关系是( )。 A: 无风险利率等于名义利率减去风险溢价 B: 无风险利率等于名义利率加上风险溢价 C: 无风险利率等于名义利率乘以风险溢价 D: 无风险利率等于名义利率除以风险溢价
- 违约风险溢价，是发行人不能按约定（）的风险；流动性风险溢价，是不能（）内以（）变现的风险；期限风险溢价，是债券因面临持续期内（）导致价格下跌的风险，也叫（）风险。
- 下列各项关于利率的影响因素的表述中,正确的有( )。 A: 通货膨胀溢价是指证券存续期间预期的平均通货膨胀率 B: 名义无风险利率等于纯粹利率与通货膨胀溢价之和 C: 对公司债券来说,公司评级越高,违约风险越高,违约风险溢价越高 D: 国债的流动性溢价较低