商业银行的利率敏感性缺口等于()。
A: 利率敏感资产+利率敏感负债
B: 利率敏感资产–利率敏感负债
C: 利率敏感资产*利率敏感负债
D: 利率敏感资产/利率敏感负债
A: 利率敏感资产+利率敏感负债
B: 利率敏感资产–利率敏感负债
C: 利率敏感资产*利率敏感负债
D: 利率敏感资产/利率敏感负债
举一反三
- 银行的利率敏感性缺口定义为： A: 利率敏感资产的金额除以利率敏感负债的金额 B: 生息资产的金额除以总负债的金额 C: 利率敏感资产的金额减去利率敏感负债的金额 D: 利率敏感负债的金额减去利率敏感资产的金额 E: 生息资产的金额乘以平均负债利率
- 如果利率敏感性资产与利率敏感性负债不等，就会产生缺口。若利率敏感性资产大于敏感性负债会使得银行存在负缺口和资产敏感;泛指存在正缺口和负债敏感。()
- 利率敏感比率大于1，表明利率敏感性资产()利率敏感性负债。
- 已知某商业银行的总利率敏感资产为100亿,总利率敏感负债为80亿,利率敏感资产组合的久期为5.5,利率敏感负债组合的久期为4,那么该商业银行的久期缺口等于( )。 A: 1.5 B: -1.5 C: 2.3 D: 3.5
- 缺口比例是利率敏感期间累计缺口与该银行（）之比。 A: 利率敏感性资产 B: 利率敏感性负债 C: 计息负债总额 D: 生息资产总额