• 2022-06-09
    假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假定市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利。假设该股指期货合约的乘数为100元,则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等,则上题中的3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是()。
    A: 10250.50
    B: 10150.00
    C: 10100.00
    D: 10049.00
  • D

    举一反三

    内容

    • 0

      在一系列合理的假设条件下,股指期货合约的理论价格与远期合约的理论价格是一致的。()

    • 1

      假设某橡胶期货合约60天后到期交割,目前橡胶现货价格为11500元/吨,无风险利率为6%,储存成本为3%,便利收益为1%,根据持有成本理论,该期货合约理论价格为()元/吨。 A: 12420 B: 11690 C: 12310 D: 11653

    • 2

      投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值,该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点,合约乘数为100元时,他应该()手股指期货合约。 A: 卖出300 B: 卖出360 C: 买入300 D: 买入360

    • 3

      某投资机构价值1 000万美元的证券投资组合中有四种等资金比例的股票,相对于标准普尔500指数的β系数分别为1.10、1.45、1.35、1.30,标准普尔500指数为1 300点,标准普尔500指数期货乘数为250美元/点。为了防止股价下跌,该投资机构应该( )。 A: 卖出20份股指期货合约 B: 买入20份股指期货合约 C: 卖出40份股指期货合约 D: 买入40份股指期货合约

    • 4

      股指期货的合约乘数是300元,期货价格为2500点,股票组合价值2000万元,贝塔为0.75,如果希望将目标贝塔降为0.3,则应该卖出______ 张股指期货。