一种3年期债券的票面利率为6%，每年支付一次利息，到期收益率为6%，请计算该债券的久期。如果 到期收益率为10%，那么久期等于多少[br][/br][br][/br]
解，因为该债券的票面利率等于到期收益率，所以该债券是平价发行。设该债券的市场价格是[tex=0.643x1.0]Ft8KOBgb78fnKY0jEt4Rsg==[/tex]，则该债券 的票面价值也是[tex=0.643x1.0]Ft8KOBgb78fnKY0jEt4Rsg==[/tex].[br][/br]第一年的现值[tex=7.5x1.5]D6Fq/vylIPkyLgbutV6fLk3e/jkIh77FVPdVyU4SMOu34OA93z6pm8b9TiQUT+uE[/tex]第二年的现值[tex=6.286x1.5]D6Fq/vylIPkyLgbutV6fLn/FJE34DASVDNSiWQN88haXGB0arjutJKEECWao4goG[/tex]第三年的现值[tex=10.214x1.5]0EQM4PYye7gTCRp7aD78j3aRcwb/aPu61iv2uHtWHzVk+7Fmw/qNA8CVpO5w2iOkqJCViJZjtzGMBHm0XpsH3g==[/tex]该债券的市场价值[tex=8.357x1.214]qA2WmqiJMz9pVwLT9rNJSrJtFl0d+xKfxlmMAaRSbjPb/858wK+nt/iHgq2KhfNEa7yKHzP0SN68kgwoU8YloQ==[/tex]根据公式t[br][/br]麦考利久期[tex=10.571x3.286]IvZOCQKF3xVfWJ7PTKo0rsHcusvixQ/Vg85auHguHrah6I/nzmxd4vIRiXfiPA0YNbgb/v9zj5lx5lH8i/SmDTiS4hYkugiNmaVM/0ETv6o=[/tex][br][/br]可得[tex=24.571x1.357]LtN0Iisevsk0pE4R/p2tEv09NMKypfTw6ZWcBy03rrrqr+xMyV3HTVkgdxKRgWYDEF/Hdj7lP0EjWluXj0FMzEmucH+32tydCN+nm3Qa8AW+4fst3ujrzrzJw9fIEXI2Wxq83lX5NSUpeqQc8NrOwUCWU1nMNDizJoc9KLiwxd8XXjZfNhNpCvDgV0j4Nh5xSFr7cRfdIEoi77maQljF0DI3Fi4+pE+kz3tpQJgXsT4=[/tex]所以，久期等于2.8334.
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举一反三
- 一种3年期债券的票面利率是6%,每年支付一次利息,到期收益率为6%,请计算该债券的久期.如果到期收益率为10%,那么久期等于多少?
- 一种3年期债券的息票率为6%，每年支付一次利息，到期收益率为6%，请计算该债券的久期。如果到期收益率为10%，那么久期等于多少?利用久期计算的债券价格与实际债券价格相差多少?
- 一种 3 年期债券的票面利率为 [tex=1.643x1.286]LFT8JjaDqXsYEwK8bOnTZA==[/tex]每年支付一次利息, 到期收益率为 [tex=1.357x1.143]zygP28TzruyoKYF1OsxP0A==[/tex], 请计算该债券的久期。如果 到期收益率为[tex=1.857x1.143]N8MM0tQ2PXV8wCBZCG+a3Q==[/tex]，那么久期等于多少?
- 一种3年期债券面值1000元，息票率为6%，每年支付一次利息，到期收益率为6%，求债券久期。
- 已知一种面值为1000元息票率为6%的债券每年付息，如果它离到期还有三年且到期收益率为6%，问：①该债券的久期是多少？②如果到期收益率为10%，久期又是多少？③假设债券每半年付息一次，重新计算①②。
内容
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一种3年期债券面值1000元，息票率为6%，每年支付一次利息，到期收益率为6%，求债券久期；如到期收益率为8%，那么试描述债券价格随时间的走势并说明原因。
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某债券的剩余期限是3年，到期收益率为6%，每年付息一次，票面利率是6%，其久期是多少？如果到期收益率变为10%，久期又是多少？
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2年期面值为1000元债券，每年支付利息一次，息票率和到期收益率均为8%，则债券的久期为（）年
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一种新发行的债券每年支付一次利息，息票率为5%，期限20年，到期收益率8%。如果一年后该债券的到期收益率变为7%，请问这一年的持有期收益率等于多少?
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假设有一个3年期固定利率债券，本金为100，息票率为6%，每半年付息一次，若该债券的到期收益率为8%（连续复利），请计算：该债券的久期、凸性、美元久期和美元凸性