一种面值100元的附息票债券的息票率为5%，每年支付一次利息，修正的久期为8年，当前的市价为92元，到期收益率是6%。如果到其收益率提高到8%，根据久期原理，预计该债券价格将降低：
A: 14.72
B: 0.16
C: 16
D: 0
A: 14.72
B: 0.16
C: 16
D: 0
举一反三
- 一种面值100元的附息票债券的息票率为5%,每年支付一次利息,修正的久期为8年,当前的市价为92元,到期收益率是6%。如果到其收益率提高到8%,根据久期原理,预计该债券价格将降低: A: 14.72 B: 0.16 C: 16 D: 18
- 2年期面值为1000元债券，每年支付利息一次，息票率和到期收益率均为8%，则债券的久期为（）年
- 一种3年期债券面值1000元，息票率为6%，每年支付一次利息，到期收益率为6%，求债券久期。
- 一种3年期债券的息票率为6%，每年支付一次利息，到期收益率为6%，请计算该债券的久期。如果到期收益率为10%，那么久期等于多少?利用久期计算的债券价格与实际债券价格相差多少?
- 一种3年期债券面值1000元，息票率为6%，每年支付一次利息，到期收益率为6%，求债券久期；如到期收益率为8%，那么试描述债券价格随时间的走势并说明原因。