投资者买入10手中金所5年期国债期货，价格为101.850元，当国债期货价格涨至102.200元时全部平仓。该投资者（ ）元。(合约标的为面值100万元人民币的名义中期国债，不计交易成本)
A: 盈利35000
B: 亏损3500
C: 亏损35000
D: 盈利3500
A: 盈利35000
B: 亏损3500
C: 亏损35000
D: 盈利3500
A
举一反三
- 某投资者买入100手中金所5年期国债期货合约
- 某投资者买入 100 手中金所 5 年期国债期货合约,若当天收盘结算后他的保证金账户有350 万元,该合约结算价为 92.820 元,次日该合约下跌,结算价为 92.520 元,该投资 者的保证金比例是 3%,那么为维持该持
- 如果投资者以98.580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约，以99.000价格平仓，若不计交易费用，其盈利为（）美元。
- 某机构卖出中国金融期货交易所5年期国债期货20手（合约规模为100万元/手），卖出价格为97.700元，若当天合约的结算价格为97.640元，此时该机构的浮动盈亏是（ ）元。
- 某保险公司打算买入面值为1亿元的国债，但当天未买到，希望明天买入。保险公司希望通过国债期货规避隔夜风险。已知现券久期为4.47，国债期货久期为5.30，现券价格为102.2575，国债期货市场净价为83.4999，国债期货合约面值为100万元，则应该____国债期货合约____份。（） A: 买入；104 B: 卖出；1 C: 买入；1 D: 卖出；104
内容
- 0
某投资经理希望增加投资组合的久期，使用以下国债期货成本最低的是（） A: 2年期国债期货 B: 5年期国债期货 C: 7年期国债期货 D: 10年期国债期货
- 1
某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5，则可使用的操作方法是（）。 A: 买入久期为5的国债 B: 买入久期为7的国债 C: 买入5年期国债期货 D: 买入10年期国债期货
- 2
美国某交易者发现 6 月份欧元期货与 9 月份欧元期货间存在套利机会。3 月 8 日，卖出 100 手 6 月份欧元期货合约，价格为 1.1606，同时买入 100 手 9 月份欧元期货合约，价格为 1.1466。6 月 8 日，该交易者分别以 1.1526 和 1.1346 的价格将所持头寸全部对冲平仓。则该交易者的损益为（ ）。（每张欧元期货合约规模为 12.5 万欧元） A: 盈利 50000 美元 B: 亏损 50000 美元 C: 盈利 50000 欧元 D: 亏损 50000 欧元
- 3
某投资者购买面值为100万美元的1年期国债，年贴现率为5%，1年以后收回全部投资，此国债的年收益率为？_
- 4
假设当前某期货的价格为50元。交易者进行开仓买入交易并持有到期。在期货到期交割时，期货价格为60元，那么交易者交割时所需要付出的金额为（）。 A: A60元 B: B55元 C: C50元 D: D10元