下列哪些期权的回报与标的资产之间的相关性有关？
A: 篮子期权
B: 价差期权
C: 最大值期权
D: 资产交换期权
A: 篮子期权
B: 价差期权
C: 最大值期权
D: 资产交换期权
A,B,C,D
举一反三
- 下列哪些期权的回报与标的资产之间的相关性有关？ A: ETF期权 B: 股价指数期权 C: 资产交换期权 D: 彩虹期权
- 下列期权中不属于以合约标的资产进行分类的期权有（） A: 利率期权 B: 外汇期权 C: 金融期货期权 D: 资产交换期权
- 实值期权即内在价值为正的期权，下列选项中属于实值期权的是（)。 A: 标的资产价格大于期权执行价格的看涨期权 B: 标的资产价格小于期权执行价格的看涨期权 C: 标的资产价格小于期权执行价格的看跌期权 D: 标的资产价格高于期权执行价格的看跌期权
- 篮子期权是根据一篮子资产的表现而确定收益结构的期权。篮子期权与标准期权的差别在于______
- 按行权价格与标的资产市场价格的关系，期权可分为（)。 A: 实值期权 B: 虚值期权 C: 平值期权 D: 认购期权 E: 认沽期权
内容
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执行价格小于标的资产市场价格的看涨期权属于（ ）。 A: 实值期权 B: 看跌期权 C: 虚值期权 D: 平值期权
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标的资产价格越高，看涨期权越可能成为虚值期权；标的资产价格越低，看跌期权越可能成为虚值期权。
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标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）。 A: 看涨期权多头+看跌期权空头 B: 看涨期权空头+看跌期权多头 C: 标的资产多头+看跌期权多头 D: 标的资产多头+看涨期权空头
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根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（）。 A: 标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值 B: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格 D: 看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值
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依据看涨期权——看跌期权平价定理，下列表达式不正确的是（ ）。 A: 标的资产价格＋看跌期权价格－看涨期权价格＝执行价格现值 B: 看涨期权价格＋执行价格现值＝标的资产价格＋看跌期权价格 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值 D: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值