假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。
A: 最低的期望报酬率为6%
B: 最高的期望报酬率为8%
C: 最高的标准差为15%
D: 最低的标准差为10%
A: 最低的期望报酬率为6%
B: 最高的期望报酬率为8%
C: 最高的标准差为15%
D: 最低的标准差为10%
A,B,C
举一反三
- 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则下列有关甲、乙证券构成的投资组合的说法中错误的是（ ）。 A: 最低的期望报酬率为6% B: 最高的标准差为15% C: 最高的期望报酬率为8% D: 最低的标准差为10%
- 甲证券的期望报酬率为6％（标准差为10％），乙证券的期望报酬率为8％（标准差为15％），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。 A: 最低的期望报酬率为6％ B: 最高的期望报酬率为8％ C: 最高的标准差为l5％ D: 最低的标准差为l0％
- 假设甲、乙证券之间的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率和标准差分别为10%和20%，乙证券的期望报酬率和标准差分别为18%和25%，则由甲、乙证券构成的投资组合______。 A: 最低的期望报酬率为10% B: 最高的期望报酬率为18% C: 最高的标准差为25% D: 最低的标准差为20%
- 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%）,乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（ ）。
- 假设A、B 证券期望报酬率的相关系数接近于零，A 证券的期望报酬率为8%（标准差为12%），B 证券的期望报酬率为10%（标准差为18%），则由A、B 证券构成的投资组合（ ）。 A: 最低的期望报酬率为8% B: 最高的期望报酬率为10% C: 最高的标准差为18% D: 最低的标准差为12%
内容
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假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%）...），则由甲、乙证券构成的投资组合（ ）。
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A证券的期望报酬率为10%,标准差为14%;B证券的期望报酬率为12%,标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,假设A、B证券收益的相关系数接近于0,下列结论中正确的有( )。 A: 最低的期望报酬率为10% B: 最高的期望报酬率为12% C: 最高的标准差为18% D: 最低的标准差为14%
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A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，假设A、B证券收益的相关系数接近于0，下列结论中正确的有（ ）。 A: 最低的期望报酬率为10% B: 最高的期望报酬率为12% C: 最高的标准差为18% D: 最低的标准差为14%
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计算分析题：假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%，B证券的期望报酬率为18%，标准差是20%，A、B的投资比例分别为60%和40%。要求：（1）计算投资组合的期望报酬率；（2）假设投资组合报酬率的标准差为15%，计算A、B的相关系数；（3）假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为10%，计算投资组合的β系数。
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如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8，计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差。