假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。
A: 最低的期望报酬率为6%
B: 最高的期望报酬率为8%
C: 最高的标准差为15%
D: 最低的标准差为10%
A: 最低的期望报酬率为6%
B: 最高的期望报酬率为8%
C: 最高的标准差为15%
D: 最低的标准差为10%
举一反三
- 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则下列有关甲、乙证券构成的投资组合的说法中错误的是（ ）。 A: 最低的期望报酬率为6% B: 最高的标准差为15% C: 最高的期望报酬率为8% D: 最低的标准差为10%
- 甲证券的期望报酬率为6％（标准差为10％），乙证券的期望报酬率为8％（标准差为15％），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。 A: 最低的期望报酬率为6％ B: 最高的期望报酬率为8％ C: 最高的标准差为l5％ D: 最低的标准差为l0％
- 假设甲、乙证券之间的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率和标准差分别为10%和20%，乙证券的期望报酬率和标准差分别为18%和25%，则由甲、乙证券构成的投资组合______。 A: 最低的期望报酬率为10% B: 最高的期望报酬率为18% C: 最高的标准差为25% D: 最低的标准差为20%
- 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%）,乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（ ）。
- 假设A、B 证券期望报酬率的相关系数接近于零，A 证券的期望报酬率为8%（标准差为12%），B 证券的期望报酬率为10%（标准差为18%），则由A、B 证券构成的投资组合（ ）。 A: 最低的期望报酬率为8% B: 最高的期望报酬率为10% C: 最高的标准差为18% D: 最低的标准差为12%