下列关于水平套利策略的说法，正确的是（）
A: 水平套利之所以能获利，主要是因为远期期权与近期期权有着不同的时间价值的衰减速度
B: 市场处于熊市，预期价格波动幅度小，应买进实值看涨期权或买进虚值看跌期权水平套利
C: 市场处于牛市，且预期价格波动大，应当买进虚值看涨期权或买进实值看跌期权水平套利
D: 市场无趋势，预期价格波动幅度小，应当买进平值看涨期权或买进平值看跌期权水平套利
A: 水平套利之所以能获利，主要是因为远期期权与近期期权有着不同的时间价值的衰减速度
B: 市场处于熊市，预期价格波动幅度小，应买进实值看涨期权或买进虚值看跌期权水平套利
C: 市场处于牛市，且预期价格波动大，应当买进虚值看涨期权或买进实值看跌期权水平套利
D: 市场无趋势，预期价格波动幅度小，应当买进平值看涨期权或买进平值看跌期权水平套利
举一反三
- 水平套利策略采用的是（）。 A: 按照不同的执行价格同时买进或卖出同一合约月份的看涨期权和看跌期权 B: 按照相同的执行价格同时买进或卖出同一合约月份的看涨期权和看跌期权 C: 按照相同的执行价格同时买进或卖出不同种类的看涨期权和看跌期权 D: 按照相同的执行价格同时买进或卖出不同合约月份的看涨期权和看跌期权
- 一般地，预期后市下跌，又不想承担较大的风险，应该首选（）策略。 A: 买进看涨期权 B: 卖出看涨期权 C: 买进看跌期权 D: 卖出看跌期权
- 下列哪一项不属于期权的基本交易方法?（） A: 买进看涨期权 B: 买进看跌期权 C: 卖出看涨期权 D: 买进平价期权
- 金融期权基本的交易策略不包括( )。 A: 卖出看涨期权 B: 买进看涨期权 C: 卖出持平期权 D: 买进看跌期权
- 在相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间进行的是（ ）套利。 A: 看涨期权与看跌期权间 B: 垂直价差 C: 水平价差 D: 波动率交易