下列关于蝶式套利的说法，不正确的是( )。
A: 蝶式套利由共享居中交割月份的跨期套利组成
B: 蝶式套利需同时下达三个指令，并同时对冲
C: 蝶式套利理论上比普通的跨期套利风险和利润都大
D: 蝶式套利所涉及居中合约数量等于近期合约和远期合约之和
A: 蝶式套利由共享居中交割月份的跨期套利组成
B: 蝶式套利需同时下达三个指令，并同时对冲
C: 蝶式套利理论上比普通的跨期套利风险和利润都大
D: 蝶式套利所涉及居中合约数量等于近期合约和远期合约之和
举一反三
- 下列关于蝶式套利的正确说法有（）。 A: 它是无风险套利 B: 与一般跨期套利相比，其风险和收益通常较小 C: 同时买入2手5月玉米期货合约，卖出3手7月玉米期货合约，买入2手9月玉米期货合约，属于蝶式套利 D: 由共享居中交割月份期货合约的一个牛市套利和一个熊市套利组成
- 下列属于进行蝶式套利的条件有（）。 A: 必须是同种商品跨交割月份的套利 B: 必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖空套利和一个买空套利 C: 居中月份合约的数量必须等于两旁月份合约数量之和 D: 必须同时下达买空、卖空、买空三个指令，并同时对冲
- 下列属于进行蝶式套利的条件有（）。 A: A必须是同种商品跨交割月份的套利 B: B必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖空套利和一个买空套利 C: C居中月份合约的数量必须等于两旁月份合约数量之和 D: D必须同时下达买空、卖空、买空三个指令，并同时对冲
- 下列属于进行蝶式套利的条件的有（）。 A: 必须是同种商品跨交割月份的套利 B: 必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖空套利和一个买空套利 C: 居中月份合约的数量必须等于两旁月份合约数量之和 D: 必须同时下达买空、卖空、买空三个指令，并同时对冲
- 下列属于进行蝶式套利的条件有()。 A: 必须是同种商品跨交割月份的套利 B: 必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖空套利和一个买空套利 C: 居中月份合约的数量必须等于丽旁月份合约数量之和 D: 必须同时下达买空、卖空、买空三个指令，并同时对冲