• 2022-05-29
    下列属于进行蝶式套利的条件有()。
    A: 必须是同种商品跨交割月份的套利\n
    B: 必须由两个方向相反的跨期套利组成,一个卖空套利和一个买空套利\n
    C: 居中月份合约的数量必须等于两旁月份合约数量之和\n
    D: 必须同时下达买空、卖空、买空三个指令,并同时对冲
  • A,C

    举一反三

    内容

    • 0

      以下对蝶式套利原理和主要特征的描述正确的有( )。 A: 实质上是同种商品跨交割月份的套利活动 B: 由两个方向相反的跨期套利组成 C: 蝶式套利必须同时下达三个买空/卖空/买空的指令 D: 风险和利润都很大

    • 1

      下列关于蝶式套利的说法,不正确的是( )。 A: 蝶式套利由共享居中交割月份的跨期套利组成 B: 蝶式套利需同时下达三个指令,并同时对冲 C: 蝶式套利理论上比普通的跨期套利风险和利润都大 D: 蝶式套利所涉及居中合约数量等于近期合约和远期合约之和

    • 2

      外汇期货的蝶式套利,居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和

    • 3

      关于蝶式套利,下面哪个说法是正确的?() A: 不是跨期套利 B: 买入(卖出)近期月份合约,同时卖出(或买入)居中月份合约,并买入(或卖出)远期月份合约,其中,居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份合约数量之和 C: A和B D: 以上答案都不对

    • 4

      下列关于蝶式套利的正确说法有()。 A: 它是无风险套利 B: 与一般跨期套利相比,其风险和收益通常较小 C: 同时买入2手5月玉米期货合约,卖出3手7月玉米期货合约,买入2手9月玉米期货合约,属于蝶式套利 D: 由共享居中交割月份期货合约的一个牛市套利和一个熊市套利组成