股票A和股票B的期望收益率分别为20％和12％，用方差衡量的风险，股票A是股票B的3倍，如果两个股票的相关系数为0，则股票AB最小方差组合时的期望收益率为( )。
A: 12．8％
B: 14％
C: 16％
D: 18％
A: 12．8％
B: 14％
C: 16％
D: 18％
举一反三
- 股票A和股票B的期望收益率分别为18%和14%,股票A的方差是股票B的3倍,如果两只股票不相关,则用股票A、B构造的最小方差组合的收益率为() A: 13% B: 16% C: 15% D: 16%
- 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为0时，该证券组合收益率的期望收益率为（）。 A: 14％ B: 16％ C: 18％ D: 20％
- 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为l时，该证券组合的期望收益率为（）。 A: 14％ B: 16％ C: 18％ D: 20％
- 股票A和股票B的期望收益率分别为20%和12%，股票A的方差是股票B的3倍，如果两只股票不相关，则用股票A、B构造的最小方差组合，股票A的权重为 A: 25% B: 35% C: 65% D: 75%
- 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为0时，该证券组合收益率的期望收益率为（）。