假设3年期的即期利率为5%,5年期的即期利率为7%,如果3年到5年的远期利率为6%(利率均为连续复利,并且存贷利率一样),请问:为了避免套利活动的产生,3年到5年的远期利率应该定为多少?
要避免套利活动的产生,则按[tex=8.714x1.286]1BnVTES1rkKp8hdpZ3IOvd0n2mTQcZCAb4QDbk5JBUWNl2g8oxt6d0fd2gh9eh1q+ySC+q6EMXM1NBk1d4v4gw==[/tex],解出[tex=3.571x1.286]MvPAyjKssECniesKtP07tw==[/tex]。
举一反三
- 假设3年期的即期利率为5%,5年期的即期利率为7%,如果3年到5年的远期利率为6%(利率均为连续复利,并且存贷利率一样),请问:[br][/br] 为了避兔套利活动的产生,3年到5年的远期利率应该定为多少?[br][/br][br][/br]
- 如果3个月即期利率为4%,6个月即期利率为4.4%,9个月即期利率为4.8%,1年期的即期利率为5%,则3个月后开始期限为6个月的远期利率为______ ,6个月后开始期限为3个月期的远期利率为______
- 2018 年 1 月 3 日的 3×5 远期利率指的是()的利率。
- 如果一年期的即期利率为5%,二年期的即期利率为7%,则一年到二年的远期利率约等于()。 A: 4% B: 7% C: 9% D: 11%
- 中国大学MOOC: 2018 年 1 月 3 日的 3×5 远期利率指的是()的利率。
内容
- 0
中国大学MOOC:"已知1年期的即期利率为5%,2年期即期利率为6%,求第1年至第2年的远期利率是多少? ";
- 1
期限为20天的理财产品的年化收益率(年名义利率)为5%,意味着其年有效收益率(年有效利率)大于5%
- 2
假设现在6个月即期年利率为12%(连续复利,下同),1年期的即期利率是15%。则理论上今后6个月到1年期的远期利率为()。
- 3
当前的3个月利率为5%,6个月利率为6%(均为连续复利),则从3个月后开始,为期3个月的远期利率(3×6)应为 A: 7% B: 8% C: 6% D: 5%
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年利率为10%,半年计息一次,则() A: 年名义利率为10% B: 半年实际利率为5% C: 年实际利率为10.25% D: 年实际利率为10% E: 年实际利率为5%