当前的3个月利率为5%，6个月利率为6%（均为连续复利），则从3个月后开始，为期3个月的远期利率（3×6）应为
A: 7%
B: 8%
C: 6%
D: 5%
A: 7%
B: 8%
C: 6%
D: 5%
举一反三
- 当前的3个月利率为3%，6个月利率为4%（均为连续复利），根据无套利原则，3×6的远期利率应为（ ）。
- 当前的3个月利率为3%，6个月利率为4%（均为连续复利），根据无套利原则，3×6的远期利率应为（ ）。
- 如果3个月即期利率为4％，6个月即期利率为4.4％，9个月即期利率为4.8％，1年期的即期利率为5％，则3个月后开始期限为6个月的远期利率为______ ，6个月后开始期限为3个月期的远期利率为______
- 在FRA协议中,3x6远期利率表示()。 A: 3个月之后开始的期限为3个月的远期利率 B: 3个月之后开始的期限为6个月的远期利率 C: 6个月开始的期限为3个月的远期利率 D: 6个月开始的期限为6个月的远期利率
- 一份3个月后开始的为期6个月的远期利率协议可以记作 A: 3×9 B: 9×3 C: 3×6 D: 6×3