根据期权定价理论,期权价值的决定因素主要有( )。
A: 期权的执行价格
B: 期权期限
C: 标的资产的风险度
D: 通货膨胀率
E: 无风险市场利率
A: 期权的执行价格
B: 期权期限
C: 标的资产的风险度
D: 通货膨胀率
E: 无风险市场利率
A,B,C,E
举一反三
- 根据期权定价理论,期权价值的决定因素主要包括()。 A: 期权的执行价格 B: 标的资产的风险度 C: 通货膨胀率 D: 期权期限 E: 无风险市场利率
- 根据期权定价理论,期权价值的决定因素主要有()。 A: 期权的执行价格 B: 期权期限 C: 股票价格波动率 D: 通货膨胀率 E: 无风险利率
- 根据期权定价理论,期权价值的决定因素主要有()。 A: A期权的执行价格 B: B期权期限 C: C股票价格波动率 D: D通货膨胀率 E: E无风险利率
- 期权价值的决定因素主要有()。 A: 执行价格 B: 期权期限 C: 标的资产的风险度 D: 无风险市场利率 E: 标的资产的发行日期
- 期权价值的决定因素主要有()。 A: A执行价格 B: B期权期限 C: C标的资产的风险度 D: D无风险市场利率 E: E标的资产的发行日期
内容
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在期权定价理论中,根据R一s模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。 A: 期权的执行价格 B: 期权期限 C: 股票价格波动率 D: 无风险利率 E: 现金股利
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期权的价值受()以及期权合约期限内标的资产的红利收益等多种因素影响,因此期权的定价十分复杂。 A: 标的资产的市场价格 B: 期权的执行价格 C: 期权的到期期限 D: 标的资产价格的波动率 E: 市场利率
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影响期权的因素主要有()。 A: 标的资产的价格 B: 标的资产价格波动率 C: 无风险市场利率 D: 期权到期时间
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期权的价值受()以及期权合约期限内标的资产的红利收益等多种因素影响,因此期权的定价十分复杂。 A: A标的资产的市场价格 B: B期权的执行价格 C: C期权的到期期限 D: D标的资产价格的波动率 E: E市场利率
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影响期权的因素主要有()。 A: A标的资产的价格 B: B标的资产价格波动率 C: C无风险市场利率 D: D期权到期时间