基差是下列哪两个价格之差
A: 拟保值资产的现货市场价格-所选择期货合约的期货价格
B: 所选择期货合约的期货价格-拟保值资产的现货市场价格
C: 拟保值资产的未来市场价格-所选择期货合约的期货价格
D: 拟保值资产的未来市场价格-所选择期货合约的现在价格
A: 拟保值资产的现货市场价格-所选择期货合约的期货价格
B: 所选择期货合约的期货价格-拟保值资产的现货市场价格
C: 拟保值资产的未来市场价格-所选择期货合约的期货价格
D: 拟保值资产的未来市场价格-所选择期货合约的现在价格
举一反三
- 套期保值之所以能够规避价格风险,是因为()。 A: 同品种的期货价格走势与现货价格走势一致 B: 随着期货合约到期日的临近,现货与期货价趋向一致 C: 同品种的期货价格走势与现货价格走势相反 D: 随着期货合约到期日的临近,现货与期货价差价最大
- 下列属于正向市场的情形有______。(假设不考虑品质价差和地区价差) A: 期货价格高于现货价格 B: 期货价格低于现货价格 C: 远月期货合约价格高于近月期货合约 D: 远月期货合约价格低于近月期货合约
- 期货价格高于现货价格或者远期期货合约价格高于近期期货合约价格时,这种市场状态称为( )。 A: 正向市场 B: 反向市场 C: 前向市场 D: 后向市场
- 假设投资者投资某种现货资产价值100000元，目前现货价格为100元。拟选用标的资产为该资产的期货合约进行3个月期的套期保值。如果该现货资产价格的季度变化的标准差为0.6元，该期货价格季度变化的标准差为0.8元，二者价格变化之间的相关系数为0.9，每份期货合约规模为10000元，期货价格为80元。问三个月期货合约的最小方差套期保值比率是多少?该如何进行套期保值?
- 套期保值能够规避价格风险的原因有()。 A: 同品种的期货价格走势与现货价格走势一致 B: 随着期货合约到期日的临近，现货与期货价趋向一致 C: 期货市场和现货市场的价格走势相反 D: 期货市场和现货市场相互作用