1973年7月,()在《期权的定价与公司负债》一文中,推导出了以不分红股票作为标的物的欧式看涨期权定价公式。
A: 费希尔.布莱克
B: 迈伦.斯克尔斯
C: 罗伯特.墨顿
D: 沃伦.巴菲特
A: 费希尔.布莱克
B: 迈伦.斯克尔斯
C: 罗伯特.墨顿
D: 沃伦.巴菲特
A,B
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举一反三
- 1973年7月,()推导出了以不分红股票作为标的物的欧式看涨期权定价公式。 A: 费希尔·布莱克 B: 罗伯特·墨顿 C: 迈伦·斯克尔斯 D: 尤金·法玛
- 布莱克—斯科尔斯欧式看涨(股票)期权定价公式表明,决定期权当前价格的主要因素包括:(
- 期权定价模型在1973年由美国学者()提出。 A: 费雪·布莱克 B: 迈伦·斯科尔斯 C: 约翰·考克斯 D: 罗伯特·默顿
- 布莱克—斯科尔斯欧式看涨(股票)期权定价公式有一个神奇的特点——期权的价值并不取决于股票的期望收益率。( )
- 期权定价模型在1973年由美国学者()提出。 A: A费雪·布莱克 B: B迈伦·斯科尔斯 C: C约翰·考克斯 D: D罗伯特·默顿
内容
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1973年( )发表《期权与公司债务定价》一文,提出了著名的期权定价公式。 A: 梅隆·舒尔斯 B: 罗伯特·默顿 C: 费雪·布莱克 D: 欧文·费雪
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1973年()发表《期权与公司债务定价》一文,提出了著名的期权定价公式。 A: 费雪.布莱克 B: 欧文.费雪 C: 梅隆.舒尔斯 D: 罗伯特.默顿
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1976年,()通过对期货期权定价模型的研究发现,期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。 A: 罗伯特•莫顿 B: 斯科尔斯 C: 史蒂文•科尔黑格 D: 费希尔•布莱克
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期权定价模型在1973年由美国学者()提出。<br/>Ⅰ.费雪·布莱克<br/>Ⅱ.迈伦·斯科尔斯<br/>Ⅲ.约翰·考克斯<br/>Ⅳ.罗伯特·默顿 A: Ⅰ、Ⅱ B: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅰ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有()。 A: 标的股票不发放股利 B: 交易成本为零 C: 期权为欧式看涨期权 D: 标的股价接近正态分布