• 2022-05-29
    1973年7月,()在《期权的定价与公司负债》一文中,推导出了以不分红股票作为标的物的欧式看涨期权定价公式。
    A: 费希尔.布莱克
    B: 迈伦.斯克尔斯
    C: 罗伯特.墨顿
    D: 沃伦.巴菲特
  • A,B
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    内容

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      1973年( )发表《期权与公司债务定价》一文,提出了著名的期权定价公式。 A: 梅隆·舒尔斯 B: 罗伯特·默顿 C: 费雪·布莱克 D: 欧文·费雪

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      1973年()发表《期权与公司债务定价》一文,提出了著名的期权定价公式。 A: 费雪.布莱克 B: 欧文.费雪 C: 梅隆.舒尔斯 D: 罗伯特.默顿

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      1976年,()通过对期货期权定价模型的研究发现,期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。 A: 罗伯特•莫顿 B: 斯科尔斯 C: 史蒂文•科尔黑格 D: 费希尔•布莱克

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      期权定价模型在1973年由美国学者()提出。<br/>Ⅰ.费雪·布莱克<br/>Ⅱ.迈伦·斯科尔斯<br/>Ⅲ.约翰·考克斯<br/>Ⅳ.罗伯特·默顿 A: Ⅰ、Ⅱ B: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅰ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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      下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有()。 A: 标的股票不发放股利 B: 交易成本为零 C: 期权为欧式看涨期权 D: 标的股价接近正态分布