中国大学MOOC: 如果你想于2018年9月20日在外汇市场中买入一份名义本金为100万美元的美元兑人民币的6*9的SAFE，合约约定的天数惯例为360，观察到当前市场中某外汇做市商的报价如下表所示，人民币3个月期限的年化利率为2.8%，美元3个月期限的年化利率为0.26%。即期汇率6个月远期汇率9个月远期汇率$/￥6.84/6.85 -60/-32 -80/-70同时，假设6个月后的市场信息如下：即期汇率3个月远期汇率$/￥6.85/6.854-63/-50人民币3个月期限的年化利率为2.6%，美元3个月期限的年化利率为0.3%。则汇率协议形式下你的结算金额为（ ）元。
举一反三
- 中国大学MOOC:如果你想于2018年9月20日在外汇市场中买入一份名义本金为100万美元的美元兑人民币的6*9的SAFE，合约约定的天数惯例为360，观察到当前市场中某外汇做市商的报价如下表所示，人民币3个月期限的年化利率为2.8%，美元3个月期限的年化利率为0.26%。即期汇率6个月远期汇率9个月远期汇率$/￥6.84/6.85-60/-32-80/-70同时，假设6个月后的市场信息如下：即期汇率3个月远期汇率$/￥6.85/6.854-63/-50人民币3个月期限的年化利率为2.6%，美元3个月期限的年化利率为0.3%。则汇率协议形式下你的结算金额为（）元。
- 假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为1美元=6.8元人民币,美元6个月利率为年利4%,12个月利率为6%;人民币6个月利率为年利2%,12个月利率为3%。请根据上述资料计算美元对人民币6个月和12个月的远期汇率。
- 假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为1美元=6.9元人民币，美元12个月利率为2%，人民币12个月利率为3%，则美元对人民币12个月的远期汇率为（ ）
- 假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为 1 美元=6.9元人民币，美元6个月利率为年利1%，人民币6个月利率为年利2%，则美元对人民币6个月的远期汇率()
- 【填空题】某银行美元兑人民币的即期汇率报价为美元/人民币=7.0128/45,3个月的远期外汇掉期率报价为120/110, 则美元兑人民币的3个月远期汇率直接报价为美元/人民币=