行权价越高，期权隐含波动率越低。
举一反三
- 其他变量不变的情况下（） A: 看涨期权股价波动率越高，期权的价格越高 B: 看跌期权股价波动率越高，期权的价格越高 C: 看涨期权股价波动率越高，期权的价格越低 D: 看跌期权股价波动率越高，期权的价格越低
- 波动率微笑是指不同（）的期权，其隐含波动率也不同。 A: 到期日 B: 标的 C: 行权价 D: 权利金
- 波动率微笑是指不同（）的期权，其隐含波动率也不同。 A: A到期日 B: B标的 C: C行权价 D: D权利金
- 波动率是影响期权价格的重要因素之一，在其他因素不变的前提下，波动率越高，看涨期权价格越低，看跌期权价格越高。()
- 即使在现货卖空受限的市场中，标的资产、期限和行权价都相同的看跌期权和看涨期权的BSM隐含波动率仍然会相等。