某投资组合由一个风险资产和一个无风险资产组成。风险资产的预期收益率为13%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%，投资组合的标准差为7.5%。则投资组合的预期收益率是
举一反三
- 某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。 A: 53.85% B: 63.85% C: 46.15 D: -46.15%
- 某投资组合为单一风险资产与单一无风险资产的投资组合。单一风险资产的预期收益率为10%，标准差为10%，单一无风险资产的收益率为5%。某投资者的风险厌恶系数为10，关于该投资者的最优投资组合，下面哪些项答案是正确的？PPT48 A: 投资风险资产的比例 = 50% B: 最优投资组合的收益率 = 7.50% C: 最优投资组合收益率的标准差 =7.50%
- 一个投资组合的期望收益率为20%,标准差为20%。国债能够提供的无风险收益率为7%。风险规避系数为4的投资者更愿意投资国债还是风险投资组合? A: 无风险资产 B: 风险资产
- 假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。 A: 20%、80% B: 40%、60% C: 50%、50% D: 30%、70%
- 以下关于资产收益相关性说法正确的是() A: 资产收益之间的相关性影响投资组合的风险 B: 资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收益率 C: 资产收益之间的相关性既影响投资组合的风险，又影响投资组合的预期收益率 D: 资产收益之间的相关性影响投资组合的预期收益率