举一反三
- 在货币互换合约中，本币价值假设为101美元，外币现金流对应的债券价值为6120日元，汇率为60日元/1美元，则对于用美元本金换取外币本金的一方，互换的价值为（
- 假设在美国和日本LIBOR利率的期限结构是平的，在日本是4％而在美国是9％（都是连续复利），某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元，利率为5％，同时付出美元，利率为9％。两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元。这笔互换还有3年的期限，即期汇率为1美元＝120日元.利率互换的价值为_________美元。
- 假设在美国和日本LIBOR利率的期限结构是平的，在日本是4％而在美国是9％（都是连续复利），某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元，利率为5％，同时付出美元，利率为9％。两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元。这笔互换还有3年的期限，即期汇率为1美元＝120日元.利率互换的价值为（）美元。（保留整数）
- 假设在美国和日本LIBOR利率的期限结构是平的，在日本是4％而在美国是9％（都是连续复利），某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元，利率为5％，同时付出美元，利率为9％。两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元。这笔互换还有3年的期限，即期汇率为1美元＝120日元.利率互换的价值为（）美元。（保留整数）
- 假设美元和日元的LIBOR的期限结构是平的，在日本是4%而在美国是9%（均为连续复利）。某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元，利率为5%，同时付出美元，利率为8%。两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元。这笔互换还有3年的期限，每年交换一次利息，即期汇率为1美元=110日元。试分别运用债券组合和远期外汇组合计算此笔货币互换对该金融机构的价值。
内容
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已知某交易日人民币兑美元的基础汇率为100美元=683.00元人民币，美元兑日元的汇率为1美元=106.27日元，那么当天的人民币与日元之间的套算汇率为100000日元=_______元人民币。
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某项目进口设备的到岸价格为 8500 万日元，美元对日元的比价为 116.34 日 元/美元，若影子汇率为 7.8125 元/美元，则该进口设备的到岸价格为（）。
- 2
一份固定利率美元债券价值为1000美元，一份固定利率欧元债券价值为1500欧元，假设即期汇率为1欧元=1.5美元（直接标价法），用一份美元债券多头和一份欧元债券空头构成货币互换，则该互换价值为（）。
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假设美元和日元的 LIBOR 利率的期限结构是平的，在日本是 2% 而在美国是 6% （均为连续复利）。某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元，利率为 3% （每年计一次复利），同时付出美元，利率为 6.5% （每年计一次复利）。两种货币的本金分别为 1000 万美元和 120 000 万日元。这笔互换还有 3 年的期限，每年交换一次利息，即期汇率为 1 美元 = 110 日元。确定该笔货币互换的价值为多少万美元？（四舍五入，小数点后保留2位小数）______
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假设美元和日元的 LIBOR 利率的期限结构是平的，在日本是 2% 而在美国是 6% （均为连续复利）。某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元，利率为 3% （每年计一次复利），同时付出美元，利率为 6.5% （每年计一次复利）。两种货币的本金分别为 1000 万美元和 120 000 万日元。这笔互换还有 3 年的期限，每年交换一次利息，即期汇率为 1 美元 = 110 日元。确定该笔货币互换的价值为多少万美元？（四舍五入，小数点后保留2位小数） <br/>______