【多选题】在均衡状态下,最优风险组合T等于市场组合M依据的事实是()。
A. 每个投资者手中持有的风险证券均以最优风险证券组合T的形式存在,所不同的仅是各自在T上投放的资金比例不同而已 B. 每个投资者手中持有的风险证券均以最优风险证券组合T的形式存在,所不同的仅是各自在T上代表的偏好不同而已 C. 在均衡状态下,投资者手中持有的风险证券必然是市场上正在流通的风险证券 D. 在均衡状态下,投资者手中持有的风险证券必然是市场上限制流通的风险证券
A. 每个投资者手中持有的风险证券均以最优风险证券组合T的形式存在,所不同的仅是各自在T上投放的资金比例不同而已 B. 每个投资者手中持有的风险证券均以最优风险证券组合T的形式存在,所不同的仅是各自在T上代表的偏好不同而已 C. 在均衡状态下,投资者手中持有的风险证券必然是市场上正在流通的风险证券 D. 在均衡状态下,投资者手中持有的风险证券必然是市场上限制流通的风险证券
举一反三
- 切点证券组合T意味着每个投资者按照各自的偏好购买各种证券,其最终结果是每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合T相同。()
- 由风险证券构成,并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合称为( )。 A: 最优证券组合 B: 市场组合 C: 最优风险证券组合 D: 有效证券组合
- 下列关于证券投资组合的收益与风险的说法,正确的是()。 A: 证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均 B: 证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小 C: 证券投资组合扩大了投资者的选择范围 D: 证券投资组合减少了投资者的投资机会
- 下面关于市场组合的陈述,正确的是( )。 A: 市场组合是由风险证券构成,并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合 B: 在均衡状态下,最优风险证券组合就等于市场组合 C: 市场组合是对整个市场的定量描述,代表整个市场 D: 在均值标准差平面上,所有有效组合刚好构成连接无风险资产和市场组合的资本市场线
- 证券组合理论认为不同证券的投资组合可以降低风险,证券的种类越多,风险越小,包括全部证券的投资组合风险等于零。