在LIBOR与固定利率互换的情况下，以下哪一种是利率互换价值的计算方法？? 假设浮动支付等于远期LIBOR，并以无风险利率贴现净现金流|假设浮动支付等于远期OIS利率，并以无风险利率贴现净现金流|假设浮动支付等于远期LIBOR，并按互换利率贴现净现金流|假设浮动支付等于远期OIS利率，并按互换利率贴现净现金流
假设浮动支付等于远期LIBOR，并以无风险利率贴现净现金流
举一反三
- 利率互换最基本、最普遍的形式是（ ） A: 固定利率对浮动利率互换 B: 浮动利率对浮动利率互换 C: 零息对浮动利率互换 D: 远期利率互换
- 利率互换的最普遍、最基本的形式是（）。 A: 固定利率对浮动利率互换 B: 浮动利率对浮动利率互换 C: 零息对浮动利率互换 D: 远期利率互换
- 固定利率支付与浮动利率支付之间的定期互换，有时也称之为固定-浮动利率互换的是（）。 A: 远期互换 B: 零息互换 C: 普通互换 D: 股权互换
- 固定利率支付与浮动利率支付设定上限的互换指的是（）。 查看材料 A: 普通互换 B: 远期互换 C: 利率上限互换 D: 股权互换
- 如果利率互换中浮动利率现金流对应的债券价格为101元，固定利率现金流对应的债券价格为102元，则对支付固定利率的一方，互换的价值为 （
内容
- 0
在LIBOR与固定利率互换的情况下，以下哪一种是利率互换价值的计算方法
- 1
下列哪项不属于未来确定现金流和未来浮动现金流之间的现金流交换（）。 A: 利率互换 B: 股票 C: 远期 D: 期货
- 2
如果利率互换中浮动利率现金流对应的债券价格为101元，固定利率现金流对应的债券价格为102元，则对支付固定利率的一方，互换的价值为 （ ） A: 1元 B: -1元 C: 101元 D: 102元
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如果利率互换中浮动利率现金流对应的债券价格为101元，固定利率现金流对应的债券价格为102元，则对支付固定利率的一方，互换的价值为 （ ） A: 1元 B: -1元 C: 101元 D: 102元
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如果利率互换中浮动利率现金流对应的债券价格为101元，固定利率现金流对应的债券价格为102元，则对支付固定利率的一方，互换的价值为 （ ） A: 1元 B: -1元 C: 101元 D: 102元