执行价格趋于0时，看涨期权的期权费趋于 （
举一反三
- 执行价格趋于0时，看涨期权的期权费趋于（） A: 股票价格 B: 执行价格 C: 期权期限 D: 股票波动率
- 看涨期权交易策略的盈亏平衡点是（ ）。 A: 执行价格减期权费 B: 期权费 C: 执行价格 D: 执行价格加期权费
- 当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值（） A: 变大后趋于-1 B: 变大后趋于0 C: 变大后趋于-2 D: 变大后趋于1
- 根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（）。 A: 标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值 B: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格 D: 看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值
- 依据看涨期权——看跌期权平价定理，下列表达式不正确的是（ ）。 A: 标的资产价格＋看跌期权价格－看涨期权价格＝执行价格现值 B: 看涨期权价格＋执行价格现值＝标的资产价格＋看跌期权价格 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值 D: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值