假设一年期的欧式股票买权，当前股票价格为60元，行权价...合，则按照无风险套利定价法，投资者应该。
举一反三
- 中国大学MOOC: 假设一年期的欧式股票买权，当前股票价格为60元，行权价格为65元，预计到期日股票价格可能上升为75元，也可能下跌至55元。投资者为了套期保值，进行买入该股票和卖出买权的投资组合，则按照无风险套利定价法，投资者应该。
- 中国大学MOOC: 某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出 100 股标的股票。行权价为 70 元，当前股票价格为 65 元，该期权价格为 7 元。期权到期日，股票价格为 55 元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（ ）元。
- 某投资者买入一手股票看跌期权，合约规模为100股/手，行权价为70元，该股票当前价格为65元，权利金为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者到期行权净损益为（）元。 A: －300 B: 300 C: 500 D: 800
- 某投资者买入一手股票看跌期权，合约规模为100股/手，行权价为70元，该股票当前价格为65元，权利金为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者到期行权净收益为（）元。 A: －300 B: 300 C: 500 D: 800
- 某投资者买入一手看跌期权,该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元,当前股票价格为