资本资产定价模型和套利定价模型解决了单项资产或资产组合的预期收益率与其风险的关系。
举一反三
- 中国大学MOOC: 资本资产定价模型和套利定价模型解决了单项资产或资产组合的预期收益率与其风险的关系。
- 在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。 A: 期权定价理论 B: 套利定价理论 C: 多因素模型 D: 资产资本定价模型
- 资本资产定价模型是反映风险和收益关系的模型。
- 下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是（ ）。 A: 市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大 B: 资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况 C: 资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念 D: 资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成
- 默顿于1973年提出了（）。 A: 传统的资本资产定价模型 B: 套利定价模型 C: 跨期资本资产定价模型 D: 基于消费的资本资产定价模型