格兰杰因果关系检验式是回归式,因此,要求受检变量是平稳的,对非平稳变量要求是协整的,以避免伪回归。
举一反三
- 关于伪回归与协整,下列说法不正确的是() A: 非平稳变量之间的回归可能会产生伪回归问题 B: 协整关系可以通过对回归残差的单位根检验来确定 C: 若两个非平稳变量是协整的,则这两个变量一定是一阶单整的 D: 若两个一阶单整序列的某种非零线性组合是平稳的,它们就是协整的
- 下列关于时间序列计量模型的说法正确的有 A: 直接对非平稳的时间序列变量进行回归,往往导致伪回归 B: 检验序列平稳性常常采用单位根检验 C: 非平稳的序列变量之间必定存在协整关系 D: 因果关系检验是基于变量滞后值对应变量的预测能力 E: 这种关系是否存在室判断计算模型是否为真的重要依据
- 不存在协整关系的非平稳变量之间不能进行Granger因果关系检验。 A: 正确 B: 错误
- 若非平稳变量之间存在协整关系,则协整回归模型代表的是短期均衡关系。 A: 正确 B: 错误
- 检验两个变量协整的方法是恩格尔-格兰杰检验