【单选题】看涨期权的卖方想对冲了结其合约,应()。
A. 买入相同期限、合约月份和执行价格的看涨期权 B. 卖出相同期限、合约月份和执行价格的看涨期权 C. 买入相同期限、合约月份和执行价格的看跌期权 D. 卖出相同期限、合约月份和执行价格的看跌期权同
A. 买入相同期限、合约月份和执行价格的看涨期权 B. 卖出相同期限、合约月份和执行价格的看涨期权 C. 买入相同期限、合约月份和执行价格的看跌期权 D. 卖出相同期限、合约月份和执行价格的看跌期权同
买入相同期限、合约月份和执行价格的看涨期权
举一反三
- 看涨期权的买方想对冲了结期权头寸，应（）。 A: 买入相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看跌期权 B: 卖出相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看涨期权 C: 买入相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看涨期权 D: 卖出相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看跌期权
- 如果看涨期权的卖方要对冲了结其期权头寸，应（）。 A: 买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权 B: 卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权 C: 买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权 D: 卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权
- 看涨期权的买方想对冲其期权头寸，应（）。 A: 买入相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看跌期权 B: 买入相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看涨期权 C: 卖出相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看涨期权 D: 卖出相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看跌期权
- 某投资者是看涨期权的卖方，如果要对冲了结其期权头寸，可以选择（）。 A: 卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权 B: 买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权 C: 买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权 D: 卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权
- 水平套利策略采用的是（）。 A: 按照不同的执行价格同时买进或卖出同一合约月份的看涨期权和看跌期权 B: 按照相同的执行价格同时买进或卖出同一合约月份的看涨期权和看跌期权 C: 按照相同的执行价格同时买进或卖出不同种类的看涨期权和看跌期权 D: 按照相同的执行价格同时买进或卖出不同合约月份的看涨期权和看跌期权
内容
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【单选题】如果预期合约标的资产价格上升,投资者通常会选择()。 A. 买入看涨期权 B. 买入看跌期权 C. 卖出看涨期权 D. 卖出合约标的资产
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期权与期货合约相同的是,同一月份的期权合约又有不同类型的期权,如看涨期权和看跌期权。()
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蝶式价差策略的构成： A: 买入低执行价格看涨期权（看跌期权）一份 B: 买入高执行价格的看涨期权（看跌期权）一份 C: 卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）两份 D: 卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）一份
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描述以下交易组合的最终价值:一个刚刚进入的某资产远期合约多头和对于同一资产的欧式看跌期权的空头。看跌期权的期限与远期合约的期限相同，期权的执行价格等于交易组合刚刚设定时资产的远期价格。证明欧式看跌期权的价格与具有相同期限和执行价格的欧式看涨期权的价格相等。
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买入一手看涨期权，同时卖出相同执行价格、相同到期日的一手看跌期权，其损益情况最接近于（ ）。 A: 买入两手看涨期权 B: 卖出两手看涨期权 C: 买入一定数量标的资产 D: 卖出一定数量标的资产