【计算题】假设一种无红利支付的股票目前市价为20元,利率期限结构平坦。无风险连续复利年利率为10%,市场上该股票的3个月远期价格为23元,合约规模为100股,请问如何进行套利? 若该股票1个月后和2个月后每股将分别派发1元和0.8元,是否存在套利空间?若有,应如何进行套利
举一反三
- 【计算题】假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元,无风险连续复利年利率为10%,求该股票3个月期远期价格。如果3个月后该股票的市价为15元,求这份交易数量为100单位的远期合约多头的价值
- 假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，市场上该股票的3个月期远期价格为23元，请问远期价格是被（ ）
- 假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，则该股票3个月期远期价格为（
- 某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，该股票6个月期的远期合约价格等于( )
- 中国大学MOOC: 无红利支付的股票目前市价40元，无风险连续复利年利率10%，如果三个月后该股票市价35元，交易数量为100单位的该股票3个月远期合约空头的到期盈亏为（ ）。