进一步扩充现代的证券组合管理理论在实践运用中的理论基础不包括（）。
A: 马柯威茨的均值方差模型
B: “多因素模型”
C: 夏普、特雷诺、詹森的资本资产定价模型
D: 罗斯的CAPM模型
A: 马柯威茨的均值方差模型
B: “多因素模型”
C: 夏普、特雷诺、詹森的资本资产定价模型
D: 罗斯的CAPM模型
举一反三
- 进一步扩充现代的证券组合管理理论在实践运用中的理论基础不包括（）。 A: 夏普的单因素模型 B: 多因素模型 C: 夏普、特雷诺、詹森的资本资产定价模型 D: 罗斯的CAPM模型
- 现代证券组合理论包括( )? 套利定价理论|资本资产定价模型|单因素模型|马柯威茨的均值方差模型
- 在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值-方差模型的单因素模型的是（）。 A: 夏普 B: 法马 C: 罗斯 D: 马柯威茨
- 资本资产定价模型(CAPM)由()提出。 A: 威廉.夏普 B: 特雷诺 C: 史蒂夫.罗斯 D: 詹森
- 1976年，史蒂芬·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出( )。 A: 套利定价理论 B: 现代证券组合理论 C: 马柯威茨理论 D: 资产组合理论