证券A和B组成的证券组合P中，A、B完全正相关时，σP=XAσA一(1一XA)σB。()
错
举一反三
- 证券A和B组成的证券组合P中，A、B完全正相关时，σp=XAσA-(1-XA)σB。 （）
- 假设投资者投资于两种证券A、B组成的证券组合，比例分别为xA和xB，可知xA＋xB＝1且xA、xB都必须大于0。 ()
- 某投资者拥有一个证券组合P(只有两种证券A和B)，其将一笔资金以XA的比例投资于证券A，以XB的比例投资于证券B。下列说法不正确的是()。 A: XA、XB均大于或等于0 B: 投资组合P的期望收益率E(rp)=XAE(rA)+XBE(rB) C: 投资组合P收益率的方差 D: XA+XB=1
- 该投资者拥有一个证券组合P，只有A和B两种证券，某投资者将一笔资金以XA的比例投资于证券A，以XB的比例投资于证券B。则下列说法不正确的是()。 A: XA、XB可以为负 B: 投资组合P的期望收益率E(rp)=XAE(rA)+XB)E(rB) C: 投资组合P收益率的方差σp2=xA2σA2+xB2σB2 D: XA+XB=1
- A、B二组分组成理想溶液，在一定温度下，若p*A>p*B，则（） A: yA>xA B: yA=xA C: yA<xA D: 无法判断
内容
- 0
当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（ ）
- 1
设随机变量X～N（2，9），且P{Xa}=P{Xa}，则a＝（）。
- 2
两证券(A和B)组合(ρAB)中ρAB=1，说明( )。 A: A、B完全正相关 B: A、B完全负相关 C: A、B完全不相关 D: A、B不完全正相关
- 3
P是证券A和证券B组成的投资组合，( )将决定P的风险。 A: 证券A和B的风险 B: 证券A和B之间的相关系数 C: 证券A和B的收益 D: 投资于证券A和证券B的投资比例
- 4
图示ABC杆，固定端A的反力是（）。 A: XA=P，YA=0 B: YA=P，mA=Pa C: XA=P，mA=Pa D: XA=P，YA=0，mA=Pa