虚值看涨期权的执行价格高于其标的资产价格,看跌期权的执行价格低于其标的资产价格。

2022-06-03

虚值看涨期权的执行价格高于其标的资产价格,看跌期权的执行价格低于其标的资产价格。

答案：

对

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举一反三

内容

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看涨期权的执行价格远远低于其标的资产价格,看跌期权的执行价格远远高于标的资产价格,称为深度实值期权。
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根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（）。 A: 标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值 B: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格 D: 看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值
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依据看涨期权——看跌期权平价定理，下列表达式不正确的是（）。 A: 标的资产价格＋看跌期权价格－看涨期权价格＝执行价格现值 B: 看涨期权价格＋执行价格现值＝标的资产价格＋看跌期权价格 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值 D: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值
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实值期权即内在价值为正的期权，下列选项中属于实值期权的是（)。 A: 标的资产价格大于期权执行价格的看涨期权 B: 标的资产价格小于期权执行价格的看涨期权 C: 标的资产价格小于期权执行价格的看跌期权 D: 标的资产价格高于期权执行价格的看跌期权
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从理论上讲，（）。 A: 看跌期权的价格不应该高于执行价格 B: 看跌期权的价格不应该高于标的资产价格 C: 看涨期权的价格不应该高于标的资产价格 D: 看涨期权的价格不应该高于执行价格