期权的波动率衡量了标的证券价格变化的幅度。
举一反三
- 期权的波动率衡量了（）。
- 期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。
- 隐含波动率是根据期权定价公式从期权价格倒算出来的波动率，反映了（）。 A: 以往数据的变化情况 B: 市场对未来的预期 C: 波动率变化对期权价格的影响 D: 标的资产真实的波动情况
- 波动率是影响期权价格的主要因素之一，波动率是指（）。 A: 期权权利金价格的波动 B: 无风险收益率的波动 C: 标的资产价格的波动 D: 期权行权价格的波动
- 假设在期权存续期内，无风险利率没有变化，那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有（）。 A: A标的资产价格上涨 B: B标的资产价格下跌 C: C标的资产价格波动率上升 D: D标的资产价格波动率下降