举一反三
- 卖出看张期权的履约损益=执行价格 - 标的资产价格+权利金。( ) A: 对 B: 错
- 卖出看涨期权后，投资者的损益平衡点等于（ ）。 A: 执行价格+期权权利金 B: 执行价格-期权权利金 C: 期权权利金-执行价格 D: 执行价格
- 以下关于期权投资的表述中正确的有（）。 A: 买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大，最大风险（损失）为看涨期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金 B: 卖出看涨期权的最大收益为看涨期权权利金，最大风险（损失）为履约价格，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金 C: 买入看跌期权的最大收益为履约价格减去看跌期权权利金，最大风险（损失）为看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金 D: 卖出看跌期权的最大收益为看跌期权权利金，最大风险（损失）为履约价格减去看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
- 当到期时标的物价格等于（）时，该点为卖出看涨期权的损益平衡点。 A: 执行价格 B: 执行价格＋权利金 C: 执行价格－权利金 D: 权利金
- 根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（）。 A: 标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值 B: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格 D: 看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值
内容
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依据看涨期权——看跌期权平价定理，下列表达式不正确的是（ ）。 A: 标的资产价格＋看跌期权价格－看涨期权价格＝执行价格现值 B: 看涨期权价格＋执行价格现值＝标的资产价格＋看跌期权价格 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值 D: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值
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买入一手看涨期权，同时卖出相同执行价格、相同到期日的一手看跌期权，其损益情况最接近于（ ）。 A: 买入两手看涨期权 B: 卖出两手看涨期权 C: 买入一定数量标的资产 D: 卖出一定数量标的资产
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买卖期权平价关系表达式：标的股票价格＋看跌期权价格＝看涨期权价格＋执行价格现值。图（1）是买入股票；图（2）是卖出看涨期权；图（3）是执行价格的现值；图（4）是卖出看跌期权。[img=1293x1093]17de86a0bd5387e.jpg[/img]要求：以下哪个选项符合图形（1）+（2）=（3）+（4）的顺序并满足买卖期权平价关系： A: 看涨期权价格－标的股票价格 ＝ 看跌期权价格－执行价格现值 B: 标的股票价格 － 执行价格现值 ＝－看跌期权价格 + 看涨期权价格 C: 看跌期权价格－看涨期权价格＝－标的股票价格 + 执行价格现值 D: 标的股票价格 + 卖出看涨期权价格＝卖出看跌期权价格＋执行价格现值
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买入一手看涨期权，同时卖出相同执行价格、相同到期时间的一手看跌期权，其损益情况最接近于（）。 A: 买入一定数量标的资产 B: 卖出一定数量标的资产 C: 买入两手看涨期权 D: 卖出两手看涨期权
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下列期权中，（）期权的时间价值最大 A: 执行价为15的看涨期权，其权利金为2，对应标的资产的价格为16.5 B: 执行价为23的看涨期权，其权利金为1.5，对应标的资产的价格为23 C: 执行价格为15的看跌期权，其权利金为2，对应的标的资产价格为14.5 D: 执行价格为17的看跌期权，其权利金为2，对应的标的资产的价格为18