6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，对应的欧式看涨期权价格为（）元
A: 2.99
B: 3.63
C: 4.06
D: 3.76
A: 2.99
B: 3.63
C: 4.06
D: 3.76
举一反三
- 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，看涨期权的价格为元
- 某股票现行价格为25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20.02元，均在6个月后到期，年无风险利率为8%，看涨期权的价格为8元，看跌期权的价格为（ ）元。 A: 5 B: 3 C: 2.25 D: 4.5
- 某股票的现行价格为 20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元，都在 6 个月后到期。年无风险报酬率为 8%，如果看涨期权的价格为 10 元，看跌期权的价格应为（ ）元。[br][/br] A: 6 B: 6.89 C: 13.11 D: 14
- 某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96。都在6个月后到期。年无风险报酬率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（ ）元。 A: 6.89 B: 13.11 C: 14 D: 6
- 甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6 个月到期。已知股票 的现行市价为20 元，看跌期权的价格为5 元，看涨期权的价格为3 元。无风险年利率为 10%，则期权的执行价格为（ ）元。 A: 23.10 B: 22 C: 18.9 D: 29.4