对于一个标的资产价格为2000点,行权价为2010点,90天后到期的看涨期权市场价格为6.53,在没有套利机会的条件下,120天到期的看涨期权的价格最可能是()。
A: 2.45
B: 5.34
C: 6.53
D: 8.92
A: 2.45
B: 5.34
C: 6.53
D: 8.92
D
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举一反三
- 对于一个标的资产价格为2000点,行权价为2010点,90天后到期的看涨期权市场价格为6.53,在没有套利机会的条件下,120天到期的看涨期权的价格最可能是()。 A: A2.45 B: B5.34 C: C6.53 D: D8.92
- 假设标的资产价格为 3477.94 点,30 天后到期的行权价为 3350 点的美式看涨期权价格为 125.60 点,在没有套利机会的条件下,120 天到期的行权价为 3350 点的美式看涨期权的价格最可能是( )点。 A: 123.6 B: 124.6 C: 125.6 D: 126.6
- 中国大学MOOC: 某投资者以 2.5 元的价格买入 30 天到期的行权价为 100 元的看跌期权,以 5 元的价格买入 30 天到期的行权价为 100 元的看涨期权。30 天后标的资产价格为 110 元,投资者可以获利多少元( )。
- 某投资者以 2.5 元的价格买入一手 30 天到期的行权价为 100 元的看跌期权,以 5 元的价格买入一手30 天到期的行权价为 100 元的看涨期权。30 天后标的资产价格为 115 元,投资者可以获利( )元 。 A: 7.5 B: 10 C: 12.5 D: 15
- 下列期权中,属于实值期权的是()。 A: 行权价为300,标的资产市场价格为350的看涨期权 B: 行权价为350,标的资产市场价格为300的看涨期权 C: 行权价为300,标的资产市场价格为350的看跌期权 D: 行权价为300,标的资产市场价格为300的看涨期权
内容
- 0
当标的资产价格从100元上升道101元,90天后到期,行权价为120元的看涨期权从3.53元升道3.71元,其delta值约为
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以下期权中,()是实值期权。 A: 标的物价格为600元,行权价格为610元的看涨期权 B: 标的物价格为600元,行权价格为580元的看跌期权 C: 标的物价格为600元,行权价为600元的看涨期权
- 2
下列期权中,属于实值期权的是( )。 A: 行权价为 15 元,标的资产市场价格为 16 元的看涨期权 B: . 行权价为 16 元,标的资产市场价格为 15 元的看涨期权 C: 行权价为 15 元,标的资产市场价格为 16 元的看跌期权 D: .行权价为 15 元,标的资产市场价格为 15 元的看涨期权
- 3
下列期权中,属于实值期权的是( )。 A: 执行价格为 350,标的资产市场价格为 300 的看涨期权 B: 执行价格为 300,标的资产市场价格为 350 的看涨期权 C: 执行价格为 300,标的资产市场价格为 350 的看跌期权 D: 执行价格为 300,标的资产市场价格为 300 的看跌期权
- 4
下列期权中,属于虚值期权的是( )。 A: 执行价格为 300,标的资产市场价格为 350 的看涨期权 B: 执行价格为 300,标的资产市场价格为 300 的看涨期权 C: 执行价格为 300,标的资产市场价格为 350 的看跌期权 D: 执行价格为 350,标的资产市场价格为 300 的看跌期权