• 2022-06-03
    对于一个标的资产价格为2000点,行权价为2010点,90天后到期的看涨期权市场价格为6.53,在没有套利机会的条件下,120天到期的看涨期权的价格最可能是()。
    A: 2.45
    B: 5.34
    C: 6.53
    D: 8.92
  • D
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    内容

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      当标的资产价格从100元上升道101元,90天后到期,行权价为120元的看涨期权从3.53元升道3.71元,其delta值约为

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      以下期权中,()是实值期权。 A: 标的物价格为600元,行权价格为610元的看涨期权 B: 标的物价格为600元,行权价格为580元的看跌期权 C: 标的物价格为600元,行权价为600元的看涨期权

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      下列期权中,属于实值期权的是( )。 A: 行权价为 15 元,标的资产市场价格为 16 元的看涨期权 B: . 行权价为 16 元,标的资产市场价格为 15 元的看涨期权 C: 行权价为 15 元,标的资产市场价格为 16 元的看跌期权 D: .行权价为 15 元,标的资产市场价格为 15 元的看涨期权

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      下列期权中,属于实值期权的是( )。 A: 执行价格为 350,标的资产市场价格为 300 的看涨期权 B: 执行价格为 300,标的资产市场价格为 350 的看涨期权 C: 执行价格为 300,标的资产市场价格为 350 的看跌期权 D: 执行价格为 300,标的资产市场价格为 300 的看跌期权

    • 4

      下列期权中,属于虚值期权的是( )。 A: 执行价格为 300,标的资产市场价格为 350 的看涨期权 B: 执行价格为 300,标的资产市场价格为 300 的看涨期权 C: 执行价格为 300,标的资产市场价格为 350 的看跌期权 D: 执行价格为 350,标的资产市场价格为 300 的看跌期权