以5美元价格买入欧式看涨期权,执行价格为100美元。到期日,标的资产价格大于___时,期权持有人会盈利;标的资产价格大于___时,期权会被行使。( )
A: 100、100
B: 105、105
C: 105、100
D: 100、105
A: 100、100
B: 105、105
C: 105、100
D: 100、105
举一反三
- 假定你买入了一张IBM公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张IBM公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。如果到期时，IBM公司的股票价格为每股103美元，你的利润为（） A: 500美元 B: 300美元 C: 0 D: 100美元
- 下列期权中，（）是虚值的期权合约 A: 标的现货价格为100，执行价格为110的看涨期权 B: 标的现货价格为100，执行价为80的看涨期权 C: 标的现货价格为100，执行价格为100的看涨期权 D: 标的现货价格为100，执行价格为110的看跌期权
- 下列期权中，（）是实值的期权合约 A: 标的现货价格为100，执行价格为110的看涨期权 B: 标的现货价格为100，执行价为80的看跌期权 C: 标的现货价格为100，执行价格为100的看涨期权 D: 标的现货价格为100，执行价格为110的看跌期权
- 假定某投资者买入了一张(100份)微软公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张微软公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。 买入看涨期权， 。 A: 投资者的潜在利润最大值为期权费 B: 潜在最大损失为无穷大 C: 当标的物价格为协议价格与期权费之和时，达到盈亏平衡 D: 是预期标的物价格未来下跌的操作行为
- 假设您以5美元的价格购买了一份IBM公司（执行价格为100美元）5月看涨期权合约，并以2美元的价格签署了一份IBM公司（执行价格为105美元）5月看涨期权合约。您的投资策略可能实现的最大利润是____________________ A: 300美元 B: 3美元 C: 200美元 D: 2美元。