当标的资产价格从100元上升道101元，90天后到期，行权价为120元的看涨期权从3.53元升道3.71元，其delta值约为
举一反三
- 中国大学MOOC: 某投资者以 2.5 元的价格买入 30 天到期的行权价为 100 元的看跌期权，以 5 元的价格买入 30 天到期的行权价为 100 元的看涨期权。30 天后标的资产价格为 110 元，投资者可以获利多少元（ ）。
- 某投资者以 2.5 元的价格买入一手 30 天到期的行权价为 100 元的看跌期权，以 5 元的价格买入一手30 天到期的行权价为 100 元的看涨期权。30 天后标的资产价格为 115 元，投资者可以获利（ ）元 。 A: 7.5 B: 10 C: 12.5 D: 15
- 下列期权中，属于实值期权的是（ ）。 A: 行权价为 15 元，标的资产市场价格为 16 元的看涨期权 B: . 行权价为 16 元，标的资产市场价格为 15 元的看涨期权 C: 行权价为 15 元，标的资产市场价格为 16 元的看跌期权 D: .行权价为 15 元，标的资产市场价格为 15 元的看涨期权
- 投资者买入一个看涨期权，执行价格为 25 元，期权费为 4 元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为 40 元，期权费为 2.5 元。如果到期日标的资产价格升至 50 元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（ ）元。
- 当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值（）