对于欧式看涨期权，（ ）对期权价格的影响是正的
A: 标的价格
B: 到期期限
C: 标的价格的波动率
D: 执行价格
A: 标的价格
B: 到期期限
C: 标的价格的波动率
D: 执行价格
举一反三
- 对看涨期权来说，下列哪个因素与期权价值负相关？() A: 标的资产的价格 B: 期权的执行价格 C: 到期期限 D: 标的资产价格波动率
- 对于美式看跌期权，（ ）对期权价格的影响是不确定的 A: 标的价格 B: 无风险利率 C: 标的价格的波动率 D: 到期期限
- 依据看涨期权——看跌期权平价定理，下列表达式不正确的是（ ）。 A: 标的资产价格＋看跌期权价格－看涨期权价格＝执行价格现值 B: 看涨期权价格＋执行价格现值＝标的资产价格＋看跌期权价格 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值 D: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值
- 根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（）。 A: 标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值 B: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格 D: 看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值
- 无论是对看涨还是看跌期权，（ ）对期权价格的影响还不能确定。 A: 执行价格 B: 到期期限 C: 标的价格 D: 无风险利率