对于欧式看涨期权而言，如果执行价格上升，期权的价格会（）。
A: 上升
B: 下降
C: 不变
D: 不能确定
A: 上升
B: 下降
C: 不变
D: 不能确定
B
举一反三
- 根据下述材料，回答84～88题： 肖女士购买两个执行价格分别为15元和25元的看涨期权，并出售两份执行价格为20元的看涨期权构造而成蝶式差价期权的投资策略。假定执行价格为15元、20元、25元的3个月看涨期权的市场价格分别为8.5元、5元、4.5元。 对于欧式看涨期权而言，如果执行价格上升，期权的价格会( )。 A: 上升 B: 下降 C: 不变 D: 不能确定
- 如果股票价格上升，股票看跌期权的价格（ ），看涨期权的价格（ ）。 A: 下降，上升 B: 下降，下降 C: 上升，下降 D: 上升，上升
- 以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式？? 欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值|欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
- 在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格（），使看跌期权价格（）。 A: 下降，下降 B: 上升，上升 C: 上升，下降 D: 下降，上升
- 在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格（），而使看跌期权价格（）。 A: 下降、下降 B: 下降、上升 C: 上升、上升 D: 上升、下降
内容
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其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,其期权的情况是( )。 A: 看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降 B: 看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降 C: 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 D: 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
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如果股票价格上升,则该股票的看涨期权价格,看跌期权价格
- 2
其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。 A: 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升 B: 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 C: 看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降 D: 看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
- 3
8、关于期权定价公式性质，相关说法不正确的是？ A: 看涨期权价格随着股价的上升而上升 B: 看涨期权随着波动率的上升而上升 C: 分红的股票，看涨期权价格随着分红的增加而下降 D: 分红的股票，看涨期权价格随着分红的增加而上升
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其他条件不变，看涨期权理论价值随行权价格的上升而（ ）、随标的资产价格波动率的上升而（ ）。 A: 下降、上升 B: 下降、下降 C: 上升、下降 D: 上升、上升