对于线性回归模型的随机误差项ɛi, Var(ɛi)=E(ɛi2)=σ2内涵指( )
A: 随机误差项的期望为零
B: 模型为线性随机函数
C: 两个随机误差互不相关
D: 误差项服从正态分布
A: 随机误差项的期望为零
B: 模型为线性随机函数
C: 两个随机误差互不相关
D: 误差项服从正态分布
举一反三
- 对于随机误差项ɛi, Var(ɛi)=E(ɛi2)=σ2内涵指( )。 A: 随机误差项的期望为零 B: 所有随机误差都有相同的方差 C: 两个随机误差互不相关 D: 误差项服从正态分布 E: 以上都正确
- 对于线性回归模型的随机误差项ei, Var(ei)=E(ei2)=σ2内涵指
- 经典线性回归模型假定，总体回归函数Yi=B1+B2Xi+μi的误差项μi服从均值为（ ），方差为（ ）的（ ）分布。
- 下列关于误差项的描述中，（ ）不属于经典线性回归模型的假定。 A: 解释变量X与误差项μ不相关 B: E(μ︱Xi)=0 C: 两个误差项之间无自相关 D: 误差项μi～N(1, σ2)
- 理论回归模型的基本假设有()。 A: 误差项是一个期望值为0的随机变量 B: 随机误差项的方差保持不变 C: 随机误差项的方差可以不同 D: 误差项可以是不服从正态分布的独立随机变量 E: 误差项是服从正态分布的独立随机变量