套利模型认为：当市场存在套利机会时，投资者对这一机会的利用便会改变对原来各种证券的持有比例，逐渐使得套利机会消失，最终各种证券价格自动归位。()

2022-06-01

答案：

对

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证券投资组合管理的套利定价理论认为（）。 A: 市场均衡状态下，证券或证券组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 B: 承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同的期望收益率 C: 期望收益率与因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映 D: 当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
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套利定价模型的理论认为，如果证券的价格发生偏差，就会产生（） A: A盈利 B: B亏损 C: C套利机会 D: D投资风险
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当股指期货的实际价格偏离理论价格时,市场就存在套利机会,称为“指数套利”。<br/>()
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套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。（）
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套利定价理论认为()。 A: 市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 B: 承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 C: 当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止 D: 期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映