在包含无风险资产的两项资产组合中,投资于风险资产组合的比例越大,组合的标准差怎样变化(<br/>) A: 不变 B: 越小 C: 越大 D: 和另一项资产标准差同步

2022-06-01

在包含无风险资产的两项资产组合中,投资于风险资产组合的比例越大,组合的标准差怎样变化(
)
A: 不变
B: 越小
C: 越大
D: 和另一项资产标准差同步

答案：

C

0
某投资组合由一个风险资产和一个无风险资产组成。风险资产的预期收益率为13%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%，投资组合的标准差为7.5%。则投资组合的预期收益率是
1
当一个资产组合只包括一项风险资产和一项无风险资产时，增加资产组合中风险资产的比例将（） A: 增加资产组合的预期收益 B: 增加资产组合的标准差 C: 不改变风险回报率 D: E: B和C均不准确 F: G: B和C均正确
2
当一个资产组合只包括一项风险资产和一项无风险资产时，增加资产组合中风险资产的比例将（） A: A增加资产组合的预期收益 B: B增加资产组合的标准差 C: C不改变风险回报率 D: DA、B和C均不准确 E: EA、B和C均正确
3
当一个投资组合只包括一项风险资产和一项无风险资产时，增加投资组合中风险资产的比例将______。 A: 增加投资组合的期望收益率 B: 增加投资组合的标准差 C: 不会改变夏普比率 D: A、B和C均不准确 E: A、B和C均正确
4
资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准差为17%。理性投资者将会（）。 A: 以无风险利率借入资金购买资产组合A B: 卖空资产组合A，买入资产组合B C: 卖空资产组合B，买入资产组合A D: 以无风险利率借入资金购买资产组合B