在包含无风险资产的两项资产组合中,投资于风险资产组合的比例越大,组合的标准差怎样变化(
)
A: 不变
B: 越小
C: 越大
D: 和另一项资产标准差同步
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A: 不变
B: 越小
C: 越大
D: 和另一项资产标准差同步
举一反三
- 两项风险资产组合,投资组合的期望报酬率为各项资产收益的加权平均。投资组合的标准差为两项风险资产标准差的加权平均。(<br/>)
- 当一个资产组合只包括一项风险资产和一项无风险资产时，增加资产组合中风险资产的比例将_____。 A: 增加资产组合的标准差 B: 不改变风险回报率 C: 其余选项均不准确 D: 增加资产组合的预期收益
- 资本配置的分离特征指的是：每个人投资的风险资产组合都是图7.11中的P点风险资产组合（最优风险资产组合），这与投资者的风险厌恶程度无关。风险厌恶越大的人投资风险资产的比例就越小、投资无风险资产的比例就越大。PPT44
- 当一个资产组合只包括一项风险资产和一项无风险资产时，增加资产组合中风险资产的比例将（） A: 增加资产组合的预期收益 B: 增加资产组合的标准差 C: 不改变风险回报率 D: A、B和C均不准确 E: A、B和C均正确
- 当一个资产组合只包括一项风险资产和一项无风险资产时，增加资产组合中风险资产的比例将（） A: 增加资产组合的预期收益 B: 增加资产组合的标准差 C: 不改变风险回报率 D: A、B和C均不准确 E: A、B和C均正确