《巴塞尔新资本协议》中，风险加权资产的计算公式为（）。
A: 信用风险加权资产＋市场风险资本要求
B: 信用风险加权资产＋市场风险资本要求＋操作风险资本要求
C: （信用风险加权资产＋市场风险资本要求＋操作风险资本要求）×12.5
D: 信用风险加权资产＋（市场风险资本要求＋操作风险资本要求）×12.5
A: 信用风险加权资产＋市场风险资本要求
B: 信用风险加权资产＋市场风险资本要求＋操作风险资本要求
C: （信用风险加权资产＋市场风险资本要求＋操作风险资本要求）×12.5
D: 信用风险加权资产＋（市场风险资本要求＋操作风险资本要求）×12.5
D
举一反三
- 《巴塞尔新资本协议》中，风险加权资产的计算公式为（）。 A: 信用风险加权资产+市场风险资本 B: 信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本 C: （信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本）×12.5 D: 信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）×12.5
- 商业银行市场风险加权资产为市场风险资本要求的1.25倍；操作风险加权资产为操作风险资本要求的12.5倍。
- 【单选题】我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》。它以1988年资本协议为基础,按照审慎的原则确定了商业银行资本充足率计算方法。商业银行资本充足率不得低于8%,核心资本充足率不得低于4%。资本充足率的计算公式为:() A. 资本充足率=(资本-扣除项)/(操作风险加权资产+12.5*市场风险资本要求) B. 资本充足率=资本/(信用风险加权资产+8*市场风险资本要求) C. 资本充足率=(资本-扣除项)/(信用风险加权资产+8*市场风险资本要求) D. 资本充足率=(资本-扣除项)/(信用风险加权资产+12.5*市场风险资本要求)
- 下列关于标准法下市场风险加权资产及市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。 A: 市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以8% B: 市场风险资本要求包括利率风险特定风险及利率风险一般风险资本要求 C: 市场风险资本要求包括股票风险特定风险和股票风险一般风险资本要求 D: 市场风险资本要求包括期权风险和商品风险资本要求
- 操作风险资本是计算风险加权资产的基础,商业银行操作风险加权资产等于操作风险资本要求。( )
内容
- 0
在巴塞尔协议I中，资本充足率的计算仅对（）加权资产。 A: 信用风险计量风险 B: 流动性风险计量风险 C: 操作风险计量风险 D: 市场风险计量风险
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总风险加权资产等于（）加权资产的总和。 A: 信用风险 B: 市场风险 C: 声誉风险 D: 流动性风险 E: 操作风险
- 2
商业银行逆周期资本要求为（）的0-2.5%。 A: 资产总额 B: 风险资产总额 C: 资本净额 D: 风险加权资产
- 3
《巴塞尔协议》规定，商业银行的资本应与资产的风险相联系，这里的资产风险主要指的是（）。 A: 操作风险 B: 信用风险 C: 流动性风险 D: 市场风险
- 4
巴塞尔协议中要求银行的最低资本限额为加权风险资产的()