下列关于β系数的说法错误的是（）。
A: β系数衡量了股票相对于平均股票的波动程度
B: β系数不会因一个企业的负债结构等因素的变化而改变
C: 如果向β=1.0的投资组合中加入一只β＞1.0的股票，投资组合的β值和风险都将上升
D: β系数一般不需要投资者自己计算，而由一些投资服务机构定期计算公布
A: β系数衡量了股票相对于平均股票的波动程度
B: β系数不会因一个企业的负债结构等因素的变化而改变
C: 如果向β=1.0的投资组合中加入一只β＞1.0的股票，投资组合的β值和风险都将上升
D: β系数一般不需要投资者自己计算，而由一些投资服务机构定期计算公布
举一反三
- 【多选题】下列关于β系数的说法中正确的有() A. β系数度量了股票相对于平均股票的波动程度 B. β=2,说明股票的风险程度也将为平均组合的2倍 C. β=0.5,说明股票的波动性仅为市场波动水平的一半 D. 证券组合的β系数是单个证券β系数的加权平均,权数为各种股票在证券组合中所占的比重 E. β系数一股不需投资者自己计算,而由一些投资服务机构定期计算公布
- 【多选题】下列关于β系数说法中正确的有()。 A. β系数度量了股票相对于平均股票的波动程度 B. β=2,说明股票的风险程度也将为平均组合的2倍 C. β=0.5,说明股票的波动性仅为市场波动水平的一半 D. 证券市场的β系数是单个证券β系数的加权平均,权数为各种股票在证券组合中所占的比重 E. β系数一般不需投资者自己计算,而由一些投资服务机构定期计算并公布
- 关于股票或股票组合的贝他系数，下列说法中正确的是( )。 A: 股票的贝他系数反映个别股票相对于平均风险股票的变异程度 B: 股票组合的贝他系数反映投资组合相对于平均风险股票的变异程度 C: 股票组合的贝他系数是构成组合的个股贝他系数的加权平均数 D: 股票的贝他系数衡量个别股票的系统风险 E: 股票的贝他系数衡量个别股票的非系统风险
- 关于股票或股票组合的β系数，下列说法中A的有()。 A: 股票的β系数反映个别股票相对于平均风险股票的变异程度 B: 股票组合的β系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变异程度 C: 股票组合的β系数是构成组合的个股β系数的加权平均数 D: 股票的β系数衡量个别股票的系统风险 E: 股票的β系数衡量个别股票的非系统风险
- 2、某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%.同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%.。根据A、B、C股票的β系数,这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小说法正确的是( )。 A: A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。 B: A股票相对于市场投资组合的投资风险小于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票。 C: A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票。 D: A股票相对于市场投资组合的投资风险小于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。