度量某种股票系统风险的指标是β系数，其大小取决于（）。
A: 该股票的收益率与市场组合之间的相关性
B: 该股票自身的标准差
C: 市场组合的标准差
D: 无风险资产收益率
A: 该股票的收益率与市场组合之间的相关性
B: 该股票自身的标准差
C: 市场组合的标准差
D: 无风险资产收益率
举一反三
- 度量某种股票系统风险的指标是β系数，其大小取决于（）。 A: 该股票的收益率与市场组合之间的相关性\n B: 该股票自身的标准差\n C: 市场组合的标准差\n D: 无风险资产收益率
- 衡量系统风险的指标是β系数,一只股票β系数的大小取决于( )。 A: 该股票的标准差 B: 该市场的无风险利率 C: 该股票的风险溢价 D: 整个股票市场的标准差 E: 该股票收益率与股票市场收益率的相关系数
- 衡量系统风险的指标主要是β系数，一个股票的β值的大小取决于（）。 A: 该股票与整个股票市场的相关性 B: 该股票的标准差 C: 整个市场的标准差 D: 该股票的预期收益率
- 某股票收益率的标准差为0.9，其与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝他系数分别为
- 系数是用来衡量系统性风险大小的一个指标。一只股票β值系数的大小取决于（）。 A: 该股票与整个股票市场的相关性 B: 该股票的标准差 C: 整个市场的标准差 D: 该股票的必要收益率