一个证券组合的系数等于该组合中各证券系数的总和。

2022-06-14

答案：

错

0
证券组合的贝塔系数等于构成该组合的各成员证券贝塔系数的算术加权平均值，其中权重等于各成员证券的（）。 A: 总数的倒数 B: 收益率取值概率 C: 投资比重 D: 期望收益率
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（3）计算该证券组合β 系数。
2
在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均值等于1。
3
A公司持有三种股票构成的证券组合，其β系数分别是1.8，1.5，0.7，在证券组合中所占比重分别是50%，30，20%，市场组合收益率15%，无风险收益率为12%，该证券组合的β系数是多少，该证券组合的投资收益是多少？
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β系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的β系数和标准差的表述中，正确的有（）。 A: β系数度量的是投资组合的系统风险 B: 标准差度量的是投资组合的非系统风险 C: 投资组合的β系数等于被组合各证券β系数的加权平均值 D: 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值

一个证券组合的 系数等于该组合中各证券 系数的总和。