若IF1512合约的挂盘基准价为4000点，则该合约在上市首日的涨停板价格为（）点。
A: 4800
B: 4600
C: 4400
D: 4000
A: 4800
B: 4600
C: 4400
D: 4000
举一反三
- 下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是（） A: 个股期权交易设置涨跌幅 B: 期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）+涨跌停幅度 C: 期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）-涨跌停幅度 D: 认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%，min[（2×行权价格-合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%}
- 沪深300股指期货合约涨跌停板价格的计算一般是以该合约上一交易日的（ ）为基准确定的。 A: 收盘价 B: 开盘价 C: 结算价
- 若上证50指数期货5月合约上一交易日的结算价为2500点，涨跌幅度为±10%，则其下一交易日的涨停板价格为（）点。 A: 2750 B: 2600 C: 2400 D: 2250
- 上海期货交易所铜期货合约涨停板为3%，某日收盘，收盘价格为54280元/吨，结算价格为54100元/吨，则下个涨停板的价格为（ ）元/吨。
- 当某一延期交收合约以涨停板价格成交时，成交撮合以（）的原则撮合。 A: 价格优先 B: 点价成交 C: 时间优先 D: 平仓优先