• 2022-06-15
    有关EG协整检验的说法正确的是( )
    A: 该检验为右侧单边检验
    B: 对协整回归模型的残差进行单位根检验时,不可利用软件提供的临界值或P值进行判断
    C: 协整回归模型中不包含截距项或趋势项
    D: 不拒绝原假设说明被检验变量之间存在协整关系
  • B

    内容

    • 0

      下列检验方法哪些不能用于协整检验( ) A: 单一方程的协整检验 B: 基于回归残差的协整检验 C: Johansen协整检验 D: DW检验

    • 1

      协整检验的基本思想是对回归方程的残差进行单位根检验,若残差序列是平稳序列,则表明方程的因变量和解释变量之间存在协整关系,否则不存在协整关系。

    • 2

      若EG检验接受原假设表明模型两变量间___协整关系(“存在”或“不存在”)。

    • 3

      协整性检验包括EG协整检验和————。

    • 4

      Engle-Granger协整检验的原假设是所有变量之间存在协整关系。