下列关于风险管理中压力测试的说法,正确的有()
A: 在信用风险管理中,可以对违约概率进行压力测试
B: 可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试
C: 可以根据历史上的市场极端变化来生成压力测试的假设前提
D: 压力测试需要考虑不同风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
E: 在市场风险管理中,压力测试是对风险价值(VaR)的必要补充
A: 在信用风险管理中,可以对违约概率进行压力测试
B: 可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试
C: 可以根据历史上的市场极端变化来生成压力测试的假设前提
D: 压力测试需要考虑不同风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
E: 在市场风险管理中,压力测试是对风险价值(VaR)的必要补充
举一反三
- 下列关于压力测试的说法,正确的有()。 A: 压力测试可以与风险价值(VaR)方法共同用于市场风险计量 B: 可估算在不同风险特征同时发生的情况下可能遭受的损失 C: 可以选择历史上极端的情景生成假设 D: 商业银行董事会和高级管理层应当定期对压力测试的设计和结果进行审查 E: 压力测试的内容包括主要市场利率之间关系的变动的影响
- 压力测试的原则有() A: 压力测试应包含定性分析 B: 压力测试应包含定量分析 C: 压力测试应选择对市场风险有重大影响的情景,包括历史上发生过重大损失的情景 D: 压力测试应选择对市场风险有重大影响的情景,包括假设情景
- 下列方法中,能够对风险管理的有效性进行检验的有() A: 压力测试 B: 顺向测试 C: 穿行测试 D: 风险控制自我评估
- 下列关于压力测试的监管要求的说法,正确的是()。 A: 商业银行董事会只需了解压力测试的结果,不用积极参与并推动银行资本充足率压力测试的实施 B: 资本充足率压力测试应覆盖的风险范围不包括集中度风险 C: 资本充足率压力测试应覆盖的风险范围不包括商业银行表外风险暴露 D: 根据测试目的的需要,可以选择单因素压力变量,构建单一的情景假设,也可以选择多因素压力变量,构建综合性的情景假设,分析、评估系统性风险对银行资本承压能力的影响
- 下列关于压力测试的说法,不正确的有()。 A: 压力测试帮助量化"肥尾"(FatTail)风险和重估模型假设 B: 压力测试不仅能说明事件的影响程度还可以说明事件发生的可能性 C: 压力测试越多,意味着风险管理水平越高 D: 压力测试可提高商业银行对其自身风险特征的理解,推动其对风险因素的监控 E: 压力测试可以评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力